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日経VI概況:大きく低下、米中協議の部分合意を受けてリスクオンムード 10月15日15時40分

日経平均ボラティリティー・インデックス(投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数)は15日、先週末比-1.64pt(下落率9.45%)の15.70ptと低下した。なお、高値は16.52pt、安値は15.56pt。米国市場は、前日においては小幅安ながらも、先週末は米中協議の部分合意を受けて主要指数は大幅高を演じた。こうしたことを背景に為替も1ドル=108円30銭台の円安水準に突入していたことから、本日の日経平均は400円超を超す大幅続伸となった。これに伴いプットが手仕舞い売りされるかたちで、本日の日経VIは大きく低下となった。

【日経平均VIとは】
日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ(ボラティリティ)を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ(20~30程度)に回帰するという特徴も持っています。


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