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[通貨オプション]R/R、円コール買い再燃  6月05日01時33分




ドル・円オプション市場はまちまち。1、3カ月物でオプション買いが後退した一方、長期物では買いが続いた。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した。

■変動率
・1カ月物5.79%⇒5.62%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物5.98%⇒5.96%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.58%⇒6.6%(08年10/24=25.50%)
・1年物6.68%⇒6.69%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.79%⇒+0.86%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.72%⇒+1.80%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+2.41%⇒+2.48%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+2.43%⇒+2.55%(08年10/27=+10.71%)




<KY>

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