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[ドル・円通貨オプション]3カ月物OP買い継続、米大統領選見据え  8月07日02時48分


ドル・円オプション市場はまちまち。調整色が強まる中、大統領選挙を見据えた3カ月物のオプション買いは継続した。

リスクリバーサルではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。
■変動率
・1カ月物7.31%⇒7.25%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物8.37%⇒8.42%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物7.95%⇒7.94%(08年10/24=25.50%)
・1年物7.73%⇒7.78%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.28%⇒+1.23%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.91%⇒+1.83%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+2.07%⇒+2.02%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+2.34%⇒+2.28%(08年10/27=+10.71%)



<KY>

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