株式・投資信託・ETF・退職・年金 投資に役立つ「ケイゾンマネー」

[ドル・円通貨オプション]レンジ抜けでOP買い継続  8月13日02時01分


ドル・円オプション市場で1年物を除いて変動率は上昇した。レンジ抜けを受けたオプション買いが継続。

リスクリバーサルはまちまち。1カ月物ではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いがさらに後退したが、3カ月物以降では円コール買いが強まった。


■変動率
・1カ月物6.38%⇒6.48%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物7.97%⇒8.0%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物7.60%⇒7.62%(08年10/24=25.50%)
・1年物7.53%⇒7.53%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.88%⇒+0.84%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.63%⇒+1.65%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.88%⇒+1.90%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+2.17%⇒+2.18%(08年10/27=+10.71%)





<KY>

 Copyright(c) FISCO Ltd. All rights reserved.

特集

「証券アナリストの調査手法とこだわり」(全6回)

「証券アナリストの調査手法とこだわり」

証券アナリストの行動パターンをご紹介!個人投資家のリスク回避術を学ぼう。

特集を読む »

おもしろ企業探検隊

おもしろ企業探検隊

平林亮子&内田まさみの「そうだ!社長に会いに行こう」ナブテスコ株式会社

特集を読む »