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[ドル・円通貨オプション]調整継続 10月20日04時50分



ドル・円オプション市場はまちまち。短期物ではオプション買いが再燃した一方で、中長期物ではオプション売りが続き7月来の低水準となった。

リスクリバーサルでも調整が続いた。

■変動率
・1カ月物7.07%⇒7.13%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物6.91%⇒6.83%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物7.10%⇒7.00%(08年10/24=25.50%)
・1年物7.27%⇒7.20% (08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.18%⇒+1.20%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.65%⇒+1.67%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.94%⇒+1.92%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+2.11%⇒+2.09%(08年10/27=+10.71%)




<KY>

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