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[通貨オプション]1カ月物変動率は急伸、5月来で最高、イベントリスク上昇 10月22日04時50分



ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。イベントリスクを織り込むオプション買いが強まり特に1カ月物は、5月来で最高となった。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した。

■変動率
・1カ月物7.19%⇒8.08%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物6.83%⇒7.41%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.97%⇒7.37%(08年10/24=25.50%)
・1年物7.19%⇒7.43% (08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.15%⇒+1.29%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.66%⇒+1.72%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.93%⇒+2.00%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+2.10%⇒+2.16%(08年10/27=+10.71%)



<KY>

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