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[ドル・円通貨オプション]変動率低下、レンジ相場でOP売り 10月24日04時50分




ドル・円オプション市場で変動率は連日低下した。レンジ相場を受けてオプション売りが強まった。

リスクリバーサルはまちまち。短期物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した一方、6カ月物では円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物7.57%⇒7.44%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物7.20%⇒7.09%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物7.24%⇒7.23%(08年10/24=25.50%)
・1年物7.39%⇒7.37% (08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.21%⇒+1.18%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.69%⇒+1.68%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.98%⇒+1.99%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+2.16%⇒+2.16%(08年10/27=+10.71%)




<KY>

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