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[通貨オプション]変動率低下、週末要因やレンジ相場受けOP売り 10月31日04時50分



ドル・円オプション市場で変動率は低下した。週末要因やレンジ相場でオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルはまちまち。1カ月物ではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった一方で、、中長期物では売りが優勢となった。

■変動率
・1カ月物8.20%⇒8.01%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物7.63%⇒7.45%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物7.52%⇒7.44%(08年10/24=25.50%)
・1年物 7.51%⇒7.46%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.42%⇒+1.45%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.77%⇒+1.72%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.99%⇒+1.93%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+2.13%⇒+2.10%(08年10/27=+10.71%)



<KY>

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