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[通貨オプション]OP売り、リスク警戒感後退  1月20日02時09分


ドル・円オプション市場で変動率は低下した。リスク警戒感が後退し、オプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルは1年物を除いてドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。

■変動率
・1カ月物5.99%⇒5.84%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物6.29%⇒6.15%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.57%⇒6.44% (08年10/24=25.50%)
・1年物 6.76%⇒6.72%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.56%⇒+0.51%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.91%⇒+0.89%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.18%⇒+1.17%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.39%⇒+1.39%(08年10/27=+10.71%)



<KY>

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