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[通貨オプション]まちまち、調整  5月19日04時45分

ドル・円オプション市場はまちまち。短期物でリスク警戒感を受けたオプション買いが強まったものの、6カ月物ではオプション売りが優勢となり、1年物は変わらずだった。

リスクリバーサルも動意とぼしく、調整色が強まった。

■変動率
・1カ月物5.65%⇒5.68%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物5.91%⇒5.94%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.31%⇒6.30% (08年10/24=25.50%)
・1年物6.67%⇒6.67%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.25%⇒+0.25%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.49%⇒+0.5%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.75%⇒+0.75%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.01%⇒+1.00%(08年10/27=+10.71%)



<KY>

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