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[通貨オプション]R/R、円プット買い優勢  6月17日04時35分

ドル・円オプション市場はまちまち。短期物でイベントリスクを受けたオプション買いが後退したが、中長期物での買いが続いた。


リスクリバーサルは円コールスプレッドが連日縮小。円先安感に伴う円プット買いがドル・円下値ヘッジの円コール買いを引き続き上回った。

■変動率
・1カ月物5.22%⇒5.20%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物5.50%⇒5.50% (08年10/24=31.044%)
・6カ月物5.85%⇒5.89%(08年10/24=25.50%)
・1年物6.26%⇒6.25%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.04%⇒+0.02%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.29%⇒+0.26%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.51%⇒+0.45%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.80%⇒+0.73%(08年10/27=+10.71%)




<KY>

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