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[通貨オプション]OP買い、レンジ抜けで  6月18日04時40分

ドル・円オプション市場で変動率は上昇。レンジ抜けで全般的にオプション買いが強まった。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが連日縮小。円先安感に伴う円プット買いがドル・円下値ヘッジの円コール買いをさらに上回った。

■変動率
・1カ月物5.24%⇒5.31%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物5.56%⇒5.70% (08年10/24=31.044%)
・6カ月物5.91%⇒6.09%(08年10/24=25.50%)
・1年物6.27%⇒6.36%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.06%⇒+0.05%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.21%⇒+0.16%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.43%⇒+0.38%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.72%⇒+0.66%(08年10/27=+10.71%)



<KY>

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