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[通貨オプション]変動率低下、ドル・円上昇一服でOP買い後退 10月28日04時35分

ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。ドル・円の上昇が一段落したためプション買いが一段と後退。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする円コール買いが再燃した。

■変動率
・1カ月物6.28%⇒6.25%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物6.35%⇒6.30%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.50%⇒6.40%(08年10/24=25.50%)
・1年物6.65%⇒6.55%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.05%⇒+0.12% (08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.14%⇒+0.18%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.27%⇒+0.29%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.40%⇒+0.41%(08年10/27=+10.71%)



<KY>

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