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[通貨オプション]R/R、円コール買い加速 11月27日05時35分

ドル・円オプション市場で変動率は大幅上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが加速した。1カ月物は昨年4月来で最高となった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが大幅拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが加速した。

■変動率
・1カ月物6.92%⇒8.73%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物7.00%⇒8.17%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物7.15%⇒8.01%(08年10/24=25.50%)
・1年物7.26%⇒7.86%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.21%⇒+1.76%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.36%⇒+1.51%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.49%⇒+1.36%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.60%⇒+1.19%(08年10/27=+10.71%)



<KY>

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