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[通貨オプション]変動率低下、リスク警戒感後退 11月30日05時35分

ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退し、1カ月物は昨年6月来で最高水準から低下した。

リスクリバーサルはまちまち。1カ月物ではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退。3カ月物以降は円コール買いが一段と強まった。

■変動率
・1カ月物8.81%⇒8.12%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物8.22%⇒7.73%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物8.04%⇒7.58%(08年10/24=25.50%)
・1年物7.89%⇒7.55%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.77%⇒+1.69%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.55%⇒+1.56%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.36%⇒+1.46%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.21%⇒+1.35%(08年10/27=+10.71%)



<KY>

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