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[通貨オプション]変動率上昇、リスク警戒感受けたOP買い再開 12月01日05時35分

ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが再燃した。

リスクリバーサルは1年物を除いてドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退。1年物は変わらずだった。

■変動率
・1カ月物7.98%⇒8.21%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物7.66%⇒7.69%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物7.56%⇒7.62%(08年10/24=25.50%)
・1年物7.53%⇒7.57%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.53%⇒+1.20%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.47%⇒+1.28%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.40%⇒+1.32%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.34%⇒+1.34%(08年10/27=+10.71%)



<KY>

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