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[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる 12月03日05時35分

ドル・円オプション市場はまちまち。短期物ではリスク警戒感を受けたオプション買いが後退したものの、3カ月、6カ月物では買いが継続。1年物は変わらずだった。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物7.84%⇒7.71%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物7.46%⇒7.55%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物7.45%⇒7.47%(08年10/24=25.50%)
・1年物7.44%⇒7.44%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.96%⇒+1.04%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.99%⇒+1.04%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.01%⇒+1.04%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.02%⇒+1.03%(08年10/27=+10.71%)



<KY>

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