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[通貨オプション]R/R、円コールスプレッドが縮小 12月04日05時35分

ドル・円オプション市場は3カ月物を除いて、変動率が低下。週末要因やドル・円相場の上昇が一段落したためオプション買いが後退した。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。円先安感に伴う円プット買いが強まり、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いを上回った。

■変動率
・1カ月物7.51%⇒7.47%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物7.41%⇒7.41%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物7.41%⇒7.38%(08年10/24=25.50%)
・1年物7.42%⇒7.34%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.05%⇒+1.03%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.05%⇒+1.02%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.06%⇒+1.02%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.06%⇒+1.03%(08年10/27=+10.71%)



<KY>

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