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[通貨オプション]リスク上昇でOP買い  5月05日03時30分

ドル・円オプション市場では変動率が連日上昇した。リスクの上昇でオプション買いが強まった。

リスクリバーサルでは調整が続いた。

■変動率
・1カ月物5.66%⇒5.71% (08年10/24=31.044%)
・3カ月物6.02%⇒6.07%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.31%⇒6.36% (08年10/24=25.50%)
・1年物6.63%⇒6.66%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.04%⇒+0.10%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.47%⇒+0.49%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.84%⇒+0.84%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.16%⇒+1.15%(08年10/27=+10.71%)



<KY>

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