株式・投資信託・ETF・退職・年金 投資に役立つ「ケイゾンマネー」

トレイダーズ証券 スマートフォンによる次世代自動売買取引入門セミナー -株式

 

株式 [ 注目の証券会社 ]

トレイダーズ証券

スマートフォンによる次世代自動売買取引入門セミナー

5月30日、東京品川のマイクロソフト本社において、トレイダーズ証券と使えるねっとの共同主催による「スマートフォンによる次世代自動売買取引入門セミナー」が開催されました。平日の夜という時間帯ですが、会場には60人を超える個人投資家の方が集まりました。 今回のセミナーでは、株式会社CITの代表取締役である杉本貴秀氏と、トレイダーズフィナンシャル株式会社調査部長の高橋謙吾氏の2名が登壇し、自動売買システムについて解説しました。以下、当日の内容を要約したものです。
 

「シストレのメリットや活用法」杉本貴秀氏(株式会社CIT代表取締役)


br>株式会社CITの代表取締役
杉本貴秀氏
株式会社CITでは、FXや日経225先物取引などの自動売買システムを開発しております。今回は、自動売買のメリット、良いシステムの見分け方などについて、説明してまいりましょう。
FXのトレードは、裁量トレードとシステムトレードに分かれます。裁量トレードは、トレーダーがその時々の感覚で売買しているもので、これで勝ち続けるのは非常に難しい。これに対してシステムトレードは、過去のデータ等の根拠に基づいて、システマティックに売買を繰り返していくというものです。きちっとしたルールを作って取引するため、普通の個人でも負けにくい取引が可能になります。
そして、自動売買機能を使い、このシステムトレードで取引する人が、最近、徐々に増えてきました。自動売買機能を用いて取引すれば、パソコンの前に張り付いていなくても、システムから発せられるサインにしたがって、自動的に売買を繰り返してくれます。
ただ、問題はシステムを自分で組むことができるのかどうか、ということです。これは、なかなか個人投資家にとっては、ハードルが高い。というのも、100のアイデアがあったとして、このうち使えると思えるものは1個あるかないかですし、きちっと利益を出せるシステムになると、さらに少なくなります。それだけの手間をかけて、個人がシステムを自力で組むというのは、容易なことではありません。
したがって、この手のシステム構築を専門に行っている業者が提供するシステムを購入するのが、最も効率的なのです。良いシステムを選ぶ基準は、いろいろありますが、これから説明するものには、十分注意しましょう。
第一が総取引回数。いくら高いリターンを出しているシステムでも、取引回数が少ない場合には、たまたま当たっただけと考えることもできます。したがって、総取引回数は少なくとも100回以上のものを選ぶようにします。
第二はプロフィットファクター。総利益を総損失で割って求められるもので、1.0超あればなかなか優れたシステムと考えられます。1.5~2.0あれば超優秀ですが、あまりにも極端に高い数値の場合は行き過ぎと判断してください。
第三は損益レシオで、一定期間内における平均利益と平均損失の比率で、平均利益を平均損失で割って求められます。この数字が1.0だと、損益がトントンということになります。
第四は勝率。これがクセモノで、勝率は損切りをしなければ、いくらでも高くすることができますから、勝率だけで良いシステムかどうかを判断するのは止めましょう。
第五は最大ドローダウン。最大でどれだけ負けたのかということですが、これについては最大ドローダウンの3倍のお金を入れておけば、最大のマイナス局面においても余裕を持ってトレードを続けていくことが可能になります。
以上の点に注意したうえで、取引環境をきちっと整えることが肝心です。たとえば通信回線が切れていて、決済しているつもりが出来ていなかった、といった事態に陥らないとも限りません。実際にそのようなケースに直面したら、想定外の損失を被るリスクがあります。だからこそ、常に安定的な取引を継続できる環境を整える必要があるのです。
 

「スマートフォンによる自動売買取引の極意」高橋謙吾氏(トレイダーズフィナンシャル株式会社調査部長)


br>トレイダーズフィナンシャル
株式会社調査部長高橋謙吾氏
そもそも人間は投資に向いていません。なかなか損切りができず、最終的に損失がどんどん膨らんでしまったという経験を持っている方は少なくないでしょう。逆に、利益が出ている時でも、欲望が大きくなって利益確定ができず、結局、利益を取り損ねるというケースもあります。非合理的な行動を起こしてしまいやすいのが、人間なのです。
この点、システムトレードは、自分自身を排除することによって、ルールに忠実な売買を行いますから、裁量トレードに比べて非合理的な行動によって損失を被るというリスクを最小限に抑えることができます。
さて、自動売買を行う際には、何はともあれ安定した取引環境を整える必要があります。自動売買は、24時間体制で売買サインの指示を待ち、それが出たら素早くポジションを取るための売買注文を発注するという作業が行われますので、パソコンが24時間稼働できる環境を整えておかないと、有効に機能しなくなってしまいます。
円滑な自動売買に支障をきたす要因としては、次のようなことが考えられます。
第一に、パソコンのスペックが低い場合。自動売買は非常に大きな容量を必要としますから、やはり低スペックのパソコンではどうしても動きが鈍くなり、円滑な取引ができなくなる恐れがあります。やはり、多少のお金はかかっても、高スペックのパソコンを使うようにしましょう。
第二は、通信機器の故障。モデムやルーターが故障すると、その時点で自動売買が停止してしまいます。この問題を避けるためには、ノート型のパソコンに、独立した通信回線を接続しておくことです。
第三は、停電。これはもう、突然生じた場合には、どうにも避けることはできないのですが、この場合もバックアップ的に、ノート型パソコンを1台置いておくと良いでしょう。
第四は、回線障害です。これも、ノート型パソコンで対応可能です。
そして第五は、プロバイダー障害です。これは、なかなか気付かないでしょうが、プロバイダー側の障害によって、通信が上手く機能しなくなり、結果的に自動売買に支障をきたすことがあります。これも、本来の通信回線とは別の通信回線、プロバイダーで取引できる環境を構築しておくのが良いでしょう。
さて、このように円滑な自動売買が支障を来す要因はさまざまですが、より安いコストでこの手の問題をカバーする方法があります。それは、VPSを使いシステムトレードを行う方法です。
VPSというのは、Virtual Private Serverの略で、仮想専用サーバーと言われています。業者が管理するVPSにトレードシステムをインストールしておけば、自宅のパソコンを使わずに24時間、常時取引できる状態を創り出すことができます。まさに、24時間対応の自動売買には最適なシステムといえるでしょう。
また、VPSを利用すれば、自宅のパソコンだけでなく、スマートフォンを用いて、外出先からも遠隔操作をすることができます。これも、VPSを用いて自動売買を行うメリットのひとつでしょう。
取材・執筆:Fanet MoneyLife、掲載日:2011年月06月07日
   
    

特集

「証券アナリストの調査手法とこだわり」(全6回)

「証券アナリストの調査手法とこだわり」

証券アナリストの行動パターンをご紹介!個人投資家のリスク回避術を学ぼう。

特集を読む »

おもしろ企業探検隊

おもしろ企業探検隊

平林亮子&内田まさみの「そうだ!社長に会いに行こう」ナブテスコ株式会社

特集を読む »