[ドル・円通貨オプション]OP売り強まる、レンジ相場で

2021年04月23日 04時45分

ドル・円オプション市場で変動率は低下した。レンジ相場を受けてオプション売りが強まった。

リスクリバーサルはまちまち。調整色が強まった。

■変動率
・1カ月物5.79%⇒5.45% (08年10/24=31.044%)
・3カ月物5.99%⇒5.87%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.34%⇒6.25% (08年10/24=25.50%)
・1年物6.64%⇒6.57%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.50%⇒+0.51 %(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.79%⇒+0.77 %(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.07%⇒+1.07 %(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.31%⇒+1.30 %(08年10/27=+10.71%)



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