[通貨オプション]R/R、円プット買い強まる

2021年07月30日 04時35分

ドル・円オプション市場はまちまち。ドル・円レンジ相場抜けの思惑に、短中期物のオプション買いが強まった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。円先安感に伴う円プット買いがドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いを上回った。
■変動率
・1カ月物5.39%⇒5.44% (08年10/24=31.044%)
・3カ月物5.67%⇒5.69%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物5.93%⇒5.88%(08年10/24=25.50%)
・1年物6.22%⇒6.22%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.48%⇒+0.45%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.58%⇒+0.57%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.67%⇒+0.66%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.78%⇒+0.77%(08年10/27=+10.71%)




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