[通貨オプション]R/R、円コール買い再燃

2021年10月22日 04時35分

ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。リスク警戒感に伴うオプション買いが再燃した。また、リスクリバーサルではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した。

■変動率
・1カ月物6.38%⇒6.46% (08年10/24=31.044%)
・3カ月物6.51%⇒6.58%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.63%⇒6.69%(08年10/24=25.50%)
・1年物6.78%⇒6.79%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物-0.08%⇒+0.15% (08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.03%⇒+0.21%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.2%⇒+0.33%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.36%⇒⁺0.43%(08年10/27=+10.71%)



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